2020暴利行业

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金融与统计论坛(第238期)
来源:管理员 创建于:2019-11-18 点击数:

题:超高维二次回归的惩罚交互作用估计

主讲人:朱利平 教授 中国人民大学大数据学院副院长

主持人:周四军 教授  

间:20191122 上午10:30-11:30

点:湖南大学财院校区3号红楼226会议室

主讲人概况:

朱利平教授,现任中国人民大学大数据学院副院长。朱利平教授一直从事复杂数据分析的统计理论、方法及应用研究工作。解决了复杂“高维”数据分析以及复杂“非线性相依”数据分析中一系列公开问题。在统计学顶级期刊Annals of StatisticsJASABiometrikaJRSSB上发表论文接近二十篇,并曾担任Annals of StatisticsStatistica Sinica等国际重要学术期刊的Associate Editor

内容提要:

本文先容了一种新的方法,可以让大家分别估计主要影响和相互作用。与现有的超高维二次回归方法不同,大家的方法不需要广泛使用的遗传假设。此外,大家提出的估计具有显式表达式,并且在总体水平上遵循不变原理。大家估计了惩罚凸损失函数下矩阵形式的相互作用。结果表明,即使协变量维数是样本大小的指数级,所得估计也是相合的。大家发展了一个有效的ADMM算法来实现惩罚估计。该ADMM算法充分地探索了矩阵乘法的计算成本,并且比现有的惩罚方法更有效,例如所有的对套索方法。通过大量的数值研究,大家证明了大家的方法是非常有效的。

 

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